预期估价方法及其投资决策 （电子书）

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欧式期权的主观预期估价方法及投资决策*





摘要考虑投资者对股票价格的推断或权衡等主观因素给出欧式期权的主观预期估价及投资决策方法方法的建立无需特别设定假设条件且计算公式十分简单





关键词期权定价投资决策





1引言





标准的Black-Scholes欧式期权定价模型是建立在一系列的假设条件基础上的如市场无摩擦性假设标的股票价格变化服从对数正态分布等假设在EMBEDEquation.3时刻股票价格为EMBEDEquation.3EMBEDEquation.3EMBEDEquation.3为期权执行日EMBEDEquation.3时指定的期权执行价格为EMBEDEquation.3则Black-Scholes欧式看涨期权定价公式为[1]
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